Управление Модельных Рисков - «by-design» уникальное подразделение, которое «видит» все AI/ML модели Банка, понимает процессы/точки принятия решений моделями, кривая обучения у наших сотрудников «круче», чем в подразделениях, разрабатывающих модели.
Наша цель – помочь Банку зарабатывать больше и улучшать клиентский опыт за счет повышения эффективности моделей и их использования в Бизнес процессах.
Мы ищем DS/Quant с экспертизой на стыке финансовой математики, торговых алгоритмов и ML для работы в напралении Модельного Риска Торговой Книги. Вы будете выступать ключевым звеном контроля качества моделей и агентов, используемых в оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов.
Обязанности
- оценка качества моделей ClassicML, работающих на финансовых рынках, в том числе: торговые алгоритмы, оценка эластичности по цене, кластеризация клиентов и т.д.
- проведение независимой оценки качества моделей прайсинга финансовых инструментов, а также риск-моделей (включая VaR, CVA, PFE)
- анализ корректности математических предпосылок, устойчивости моделей и их соответствия бизнес-требованиям и рыночным условиям
- оценка и контроль рисков агентов, работающих в торговых алгоритмах, процессах прайсинга финансовых инструментов и оценки рыночных рисков
- создание инструментов для автоматизации процессов мониторинга моделей и агентов с использованием Python
- подготовка аналитических заключений по результатам валидации, формирование рекомендаций по доработке моделей
- презентация результатов работы, аргументация выводов и защита предложенных решений перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками.
Будет плюсом:
- навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимуществом.
Требования
- знание теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов
- опыт работы на стороне разработки или валидации ClassicML моделей
- уверенные навыки программирования на Python, опыт разработки структурированного и поддерживаемого кода
- знание базовых принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов
- опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях будет преимуществом
- участие в летних школах или курсах: Vega, ЦМФ – также является преимуществом.
Условия
- работа в удобном и современном офисе недалеко от станции метро Кутузовская
- ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия
- корпоративный спортзал и зоны отдыха
- более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
- расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
- гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
- подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
- вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
