Главный разработчик моделей (ПВР, розница)

Мы усиливаем команду Департамента банковских и операционных рисков.

О роли:

Вы будете отвечать за полный цикл разработки моделей — от постановки задачи до написания требований на внедрение в промышленную среду. Это роль для специалиста, который сочетает глубокую статистику и эконометрику с практикой банковского риск-моделирования.

Ключевые задачи:

• Построение розничных моделей высокого качества (PD, LGD)
• Написание документации по результатам разработки моделей
• Прохождение валидации моделей
• Участие во встречах с заказчиком моделей
• Написание требований на реализацию и тестирование витрин данных
• Участие в оптимизации процесса разработки моделей

Что важно:

• Опыт разработки моделей PD / LGD / EAD в банке
• Опыт прохождения независимой валидации моделей, включая регулярные валидации и работу с замечаниями
• Опыт работы с большими массивами данных и написания требований к витринам данных
• Владение SQL, Python
• Уверенное владение статистическими и эконометрическими методами
• Опыт взаимодействия с бизнес-заказчиками и защиты моделей на профильных комитетах

Будет плюсом:

• Владение SAS Enterprise Guide
• Опыт разработки моделей ПВР в банке
• Понимание регуляторных требований Банка России к моделям ПВР и оценке достаточности капитала

Мы предлагаем:

• Гибридный формат работы
• Оформление по ТК РФ
• ДМС, обучение, бонусы