Количественный аналитик (команда анализа рисков торговых операций)
Присоединяйся к команде и развивай финтех в масштабах страны
82% соискателей рекомендуют нас
по данным платформы DreamJob 2026 г.
2 место среди лучших работодателей
в рейтинге hh.ru 2025 г.
Управление рыночных рисков Банка ВТБ в поисках кандидата, готового стать частью команды количественной оценки рисков (QRM) и принять участие в решении задач, связанных с моделями прайсинга деривативов и оценкой риска при дефолте контрагента.
Мы любим амбициозные задачи, четкие планы, чистый код, а также ценим разумный баланс между работой и жизнью. Важной частью нашей деятельности является непрерывное обучение – внутри команды и на внешних курсах. Для нас важны сильные математические знания, знания финансов, и навыки программирования.
Обязанности:
- валидация моделей ценообразования и оценки риска дефолта контрагента для производных финансовых инструментов;
- разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска;
- анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей цenoобразования;
- расчет параметров моделей с учетом модельного риска по отдельным продуктам;
- оценка резервов под возможные потери от реализации модельного риска;
- контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации.
Требования:
- высшее образование (математика, физика, финансы и т.п.) или последние курсы обучения;
- знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности и т.д.);
- знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито и т.д.);
- базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы);
- владение языком Python на базовом уровне;
- ответственность, умение работать самостоятельно;
- желание развиваться и интерес в области моделей прайсинга производных финансовых инструментов.
Будет большим преимуществом:
- знание стохастического анализа;
- знания продвинутых моделей цenoобразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности);
- знания в области математической статистики;
- опыт работы с экзотическими производными финансовыми инструментами;
- опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов;
- продвинутое владение языком Python;
- понимание принципов объектно-ориентированного программирования;
- умение писать аккуратный и понятный код;
- владение системой LaTeX;
- опыт написания научных статей или методологических документов.
Преимущества работы в ВТБ
- Масштабные проекты и современные IT-решения
- Сильная команда профессионалов
- Высокий доход
- Возможности карьерного роста
- Надежное оборудование для эффективной работы
- ДМС со стоматологией
- Корпоративные программы для обучения и развития
- Льготные условия по банковским продуктам
- Клуб привилегий со скидками от партнеров
- Большой выбор фитнес-клубов со скидкой
- Дополнительные дни отпуска
Присоединяйся к команде ВТБ!
